O artigo procura calcular o Valor Presente Líquido de uma carteira de crédito hipotética, estabelecendo uma probabilidade para cada parcela a ser recebida, obtida a partir da comparação entre
as estruturas temporais das taxas praticadas no mercado de crédito e da taxa livre de risco.
Adicionalmente, compara este resultado com o Valor Presente Líquido obtido a partir das probabilidades históricas de recebimento verificadas em instituições que concedem crédito.
| Authors: | José Roberto Securato Engenheiro, matemático, Professor Doutor do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo na área de Finanças. Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli Mestre em Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e analista da SR Rating. E-mail: [email protected] |
|---|---|
| File: | Download |
| Volume: | |
| Número: |
