Este trabalho tem por objetivo verificar as relações de co-integração ou de longo prazo existentes entre os preços em valores nominais praticados nos mercados brasileiro e norte-americano no período de janeiro de 1995 a agosto de 2002, valendo-se do método de co-integração proposto por ENGLE e GRANGER (1987). Os resultados obtidos a partir das séries temporais evidenciam a existência de relações de co-integração ou de equilíbrio de longo prazo entre os preços da soja no Brasil e nos Estados Unidos.
| Keywords: | Co-Integração; Testes DF e ADF; Preço da Soja. |
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| Pages: | 69-78 |
| Authors: | Wesley Vieira da Silva Doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e Professor do Curso de Administração da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E-mail: [email protected] Elinaldo Leal Santo. Administrador, Mestre em Economia, Professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FTC). E-mail: [email protected] Luciana Santos Costa V. da Silva Doutoranda em Eng. de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e Professora do Curso de Administração da Universidade do Sul de Santa Catarina. E-mail: [email protected] |
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