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A UTILIZAÇÃO DO MODELO DA DURATION NA ADMINISTRAÇÃO DO RISCO DE TAXAS DE JUROS EM CARTEIRAS DE RENDA FIXA EM BANCOS BRASILEIROS

A UTILIZAÇÃO DO MODELO DA DURATION NA ADMINISTRAÇÃO DO RISCO DE TAXAS DE JUROS EM CARTEIRAS DE RENDA FIXA EM BANCOS BRASILEIROS


Este artigo focaliza os aspectos práticos da imunização de carteiras de renda fixa através do conhecido conceito de Duration. São apresentados três casos distintos de imunização, cada um com características particulares.

Authors: Alberto Sanyuan Suen
Herbert Kimura
Paulo Kenske Nonaka
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