Um dos principais desafios enfrentados pelos gestores financeiros modernos é o estabelecimento de políticas eficazes para a administração das transações cambiais. Esse desafio se deve ao fato de que, desde a queda do sistema de Bretton Woods e as crises do petróleo no início da década de 1970, a taxa de câmbio passou a apresentar um maior grau de volatilidade.
Embora essa variável tenha grande importância na gestão financeira, seus mecanismos de precificação e controle ainda passam por processos de aprimoramento, visando torná-los mais confiáveis. O objetivo deste trabalho é testar a eficiência desses mecanismos de previsão nos mercados do Brasil, Chile e México durante a segunda metade da década de 1990.
| Authors: | Rubens Famá Professor Doutor do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, nos programas de graduação e pós-graduação. Alexandre Jorge Chaia Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. [email protected] |
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