Os Estudos de Evento são amplamente utilizados em Finanças, principalmente na aferição da eficiência informacional do mercado em sua forma semiforte. Consistem na análise do efeito da divulgação de informações específicas de determinadas firmas sobre os preços de suas ações. Neste artigo são descritos a metodologia Estudos de Evento, seus procedimentos, etapas, testes estatísticos, e apresentados de forma analítica alguns estudos realizados com dados do mercado de capitais brasileiro, para facilitar o uso e entendimento dessa metodologia.
| Keywords: | Estudo de Evento; Retorno Normal; Retorno Anormal; Modelos Estatísticos; Modelos Econômico-Financeiros; Hipótese da Eficiência de Mercado; Estudos de Evento no Mercado Brasileiro. |
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| Pages: | 1-20 |
| Authors: | Marcos Antônio de Camargos Administrador de Empresas, MBA em Gestão Estratégica (Finanças), Mestre em Administração pelo NUFI/CEPEAD/FACE/UFMG e Professor do Centro Universitário de Belo Horizonte – UNI-BH E-mail: [email protected] Francisco Vidal Barbosa Engenheiro pela UFF, Mestre em Administração pela UFMG, Ph. D. em Ciências das Organizações e Pós-doutor pela Universidade de Harvard e Professor Adjunto do NUFI/CEPEAD/FACE/UFMG E-mail: [email protected] |
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