Este artigo analisa dois índices econômicos, o INCC e o IGPM, valendo-se do instrumental econométrico de séries temporais. O estudo tem como objetivo principal a modelagem da evolução acumulada desses índices, a fim de explicar a redução das dimensões dos imóveis residenciais em lançamento e o aumento de seu preço, como observado nos últimos anos. Para a construção dos modelos de previsão foram utilizadas primeiramente técnicas para a verificação de existência de raízes unitárias em cada uma das séries e, por fim, técnicas para a determinação de modelos temporais, mais conhecidos como modelos ARIMA. A partir da definição dos modelos, as funções de previsão para cada uma das séries foram determinadas e, conseqüentemente, as mudanças por que tem passado o mercado imobiliário de lançamentos residenciais puderam ser explicadas.
| Keywords: | Modelagem Econométrica; Séries Temporais; Raiz Unitária; ARIMA; Mercado Imobiliário. |
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| Pages: | 21-29 |
| Authors: | Luiz Paulo Lopes Fávero Mestrando em Administração de Empresas pelo Programa de Pós-graduação em Administração da FEA/USP. Professor e Pesquisador Associado do Programa de Administração de Varejo (PROVAR), da Fundação Instituto de Administração (FIA), e Professor do MBA Varejo da FIA E-mail: [email protected] Claudio Felisoni de Angelo Professor Titular da FEA/USP Presidente da Fundação Instituto de Administração (FIA) e Coordenador Geral do Programa de Administração de Varejo (PROVAR) E-mail: [email protected] |
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